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2011年の商品先物取引法施行と商品先物ヘッジングへの影響 : 特に，金，銀，プラチナに関して
https://asia-u.repo.nii.ac.jp/records/21316
https://asia-u.repo.nii.ac.jp/records/2131663115358-a8eb-42ff-bdf1-b8d95a914e1f
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
10400729.pdf (690.3 kB)
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| Item type | 紀要論文（Departmental Bulletin Paper）(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-11-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| 2011年の商品先物取引法施行と商品先物ヘッジングへの影響 : 特に，金，銀，プラチナに関して | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| On the Influence over the Hedging of Commodity Futures by the Commodity Futures Act Enforcement in 2010 : Gold, Silver, and Platinum | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 著者 |
小山, 良
× 小山, 良 |
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| 言語 | ||||||
| jpn | ||||||
| 掲載誌書誌情報 |
ja : 亜細亜大学経営論集 en : ASIA UNIVERSITY MANAGEMENT REVIEW 巻(号) 52, 号 2, p. 3-18, 発行日 2017 |
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| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 掲載誌ISSN | 0388662X | |||||
| 掲載誌出版者 | 亜細亜大学経営学部 | |||||
| キーワード | ||||||
| OLS | ||||||
| キーワード | ||||||
| カルマン・フィルター法 | ||||||
| キーワード | ||||||
| 固定ヘッジ比率 | ||||||
| キーワード | ||||||
| 可変ヘッジ比率 | ||||||
| キーワード | ||||||
| ベイジアン・ヘッジ比率 | ||||||
| キーワード | ||||||
| OLS | ||||||
| キーワード | ||||||
| the Kalman Filter method | ||||||
| キーワード | ||||||
| the fixed hedge ratios | ||||||
| キーワード | ||||||
| the variable hedge ratios | ||||||
| キーワード | ||||||
| Bayesian typed hedge ratios | ||||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
